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日前，中國證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局（簡稱“北京證監(jiān)局”）發(fā)布了《關(guān)于北京轄區(qū)私募基金2022年證券異常交易情況的通報(bào)》，對2022年收到的94條異常交易線索及三類典型異常交易類型進(jìn)行了總結(jié)通報(bào)。

北京證監(jiān)局表示，2022年共收到有關(guān)部門移交的94條異常交易線索，涉及轄區(qū)38家證券類私募基金管理人。相關(guān)異常交易主體均已被上海、深圳證券交易所采取書面警示、暫停交易等自律監(jiān)管措施。同時(shí)，北京證監(jiān)局將發(fā)生頻率高、具備典型性的異常交易類型進(jìn)行通報(bào)，主要包括三類：

一是大額買賣申報(bào)撤單。2022年度共發(fā)生14筆，占比約15%。北京證監(jiān)局表示，此類異常交易具體表現(xiàn)為買賣交易大幅撤單且撤單量占市場交易量比重較高，反映出管理人的交易策略不完善、交易決策不嚴(yán)謹(jǐn)、風(fēng)險(xiǎn)控制存在缺陷。針對此類異常交易，督促轄區(qū)管理人謹(jǐn)慎實(shí)施交易決策，完善合規(guī)風(fēng)控措施，避免頻繁申報(bào)和撤銷申報(bào)誤導(dǎo)投資者，牟取不正當(dāng)利益的行為。

二是主動(dòng)成交占比高影響股價(jià)。2022年度共發(fā)生59筆，占比約63%。北京證監(jiān)局認(rèn)為，此類異常交易具體表現(xiàn)為基金產(chǎn)品在集合競價(jià)、連續(xù)競價(jià)階段交易量占比高，股價(jià)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)較大波動(dòng)，反映出管理人交易風(fēng)控存在缺陷，交易風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足。為此，督促轄區(qū)管理人通過系統(tǒng)拆單、降低頻率等方式平穩(wěn)實(shí)施交易，杜絕激進(jìn)、高頻交易傾向，避免影響證券的正常價(jià)格或交易量。

三是買入風(fēng)險(xiǎn)警示股超限。2022年度共發(fā)生5筆，占比約5%。北京證監(jiān)局表示，此類異常交易具體表現(xiàn)為基金產(chǎn)品當(dāng)日買入單只風(fēng)險(xiǎn)警示股票數(shù)量超過50萬股，反映出管理人對于風(fēng)險(xiǎn)警示股交易規(guī)則學(xué)習(xí)掌握不足，交易系統(tǒng)的風(fēng)控設(shè)置不完善。為此，督促轄區(qū)管理人認(rèn)真學(xué)習(xí)交易規(guī)則，完善風(fēng)險(xiǎn)警示股等重點(diǎn)監(jiān)控股票的交易風(fēng)控閥值，避免對相關(guān)股票的價(jià)量造成不當(dāng)干擾。

北京證監(jiān)局強(qiáng)調(diào)，轄區(qū)證券類私募基金管理人應(yīng)對照通報(bào)的異常交易類類型情況，舉一反三，認(rèn)真自查整改，切實(shí)提高產(chǎn)品管理能力，牢固樹立合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)決不踩監(jiān)管底線，認(rèn)真履行基金管理人職責(zé)，有效防控交易風(fēng)險(xiǎn)，確保依法合規(guī)開展私募基金業(yè)務(wù)。

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